用于无冻结 Sobol 指数估计的多保真度方差缩减技术
统计理论
2013-03-26 v1 应用统计
统计计算
统计理论
摘要
许多数学模型涉及输入参数，而这些参数并非精确已知。全局敏感性分析旨在识别那些不确定性对感兴趣量（模型输出）变异性影响最大的参数。用于量化每个输入变量对输出影响的统计工具之一是 Sobol 敏感性指数，该指数可通过大量输出评估样本来估计。我们提出了一种方差缩减技术，该技术基于快速输出近似值的可用性，当输出计算成本高昂时，可显著节省计算资源。
引用
@article{arxiv.1303.6042,
title = {Multifidelity variance reduction for pick-freeze Sobol index estimation},
author = {Alexandre Janon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.6042},
year = {2013}
}