两个 Sobol 指数估计量的渐近正态性与效率
统计理论
2013-03-27 v1 应用统计
统计计算
统计理论
摘要
许多数学模型涉及输入参数，这些参数并不精确已知。全局敏感性分析旨在识别其不确定性对感兴趣量（模型输出）变异性影响最大的参数。用于量化每个输入变量对输出影响的统计工具之一是 Sobol 敏感性指数。我们考虑从有限的模型输出样本中对该指数进行统计估计：我们提出了两个估计量，并为每个估计量陈述了一个中心极限定理。我们证明了其中一个估计量具有最优渐近方差。我们还将结果推广到真实输出不可观测并由噪声版本替代的情形。
引用
@article{arxiv.1303.6451,
title = {Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators},
author = {Alexandre Janon and Thierry Klein and Agnes Lagnoux-Renaudie and Maëlle Nodet and Clémentine Prieur},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.6451},
year = {2013}
}