Sobol'指数对边缘分布不确定性的鲁棒性
统计计算
2018-12-19 v1
摘要
全局敏感性分析(GSA)量化数学模型中不确定变量的影响。Sobol'指数是GSA中常用工具，旨在通过向每个变量归因其对模型输出方差的相对贡献来实现这一点。为计算Sobol'指数，用户必须指定不确定变量的概率分布。该分布通常未知，须依据有限数据和/或知识选定。Sobol'指数的实用性取决于其对这种分布不确定性的鲁棒性。本文提出一种新方法，利用边缘概率密度函数的“最优扰动”来分析Sobol'指数的鲁棒性。该方法通过合成算例及一个污染物传输模型加以说明。
引用
@article{arxiv.1812.07042,
title = {Robustness of the Sobol' indices to marginal distribution uncertainty},
author = {Joseph Hart and Pierre Gremaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.07042},
year = {2018}
}
备注
20 pages