具有相关与动态输入过程的模型的敏感性指数的 Pick and Freeze 估计
应用统计
2015-09-15 v2
摘要
本文探讨动态模型的敏感性分析，将相关输入与观测输出联系起来。估计 Sobol 指数的常用方法基于输入变量的独立性。我们提出了一种方法，以在输入为时间相关框架下的高维 Gaussian 过程时逾越这一约束。我们的提议在输入既相关又动态时导出了 Sobol 指数的推广。该估计方法是对 Pick and Freeze 模拟方案的修改。我们首先研究一般 Gaussian 情形，其次详述平稳模型的情形。随后我们将结果应用于建筑物内部热交换的实例。
引用
@article{arxiv.1403.5539,
title = {Pick and freeze estimation of sensitivity indices for models with dependent and dynamic input processes},
author = {Mathilde Grandjacques and Alexandre Janon and Benoit Delinchant and Olivier Adrot},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.5539},
year = {2015}
}