利用 Sobol 指数的全局优化
最优化与控制
2019-06-13 v1 应用统计
统计计算
摘要
我们提出并评估了一种新的全局（无导数）优化算法，该算法受 LIPO 算法启发，利用基于方差的灵敏度分析（Sobol 指数）来减少对目标函数的调用次数。该方法应能高效优化满足效应稀疏原理的昂贵函数。
引用
@article{arxiv.1906.05189,
title = {Global optimization using Sobol indices},
author = {Alexandre Janon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.05189},
year = {2019}
}