主效应全局灵敏度指数的不同数值估计量
数值分析
2016-06-03 v1 其他统计学
摘要
基于Sobol灵敏度指数的方差全局灵敏度指数方法因其易于解释而在从业者中非常流行。对于复杂实际问题，计算Sobol指数通常需要大量函数评估以实现合理收敛。本文在一组有解析结果的测试问题上比较了四种用于计算Sobol主效应灵敏度指数的直接公式。这些公式基于高维积分，使用MC和QMC技术评估。直接公式也与基于所谓双循环重排（double loop reordering）公式的不同方法进行了比较。发现双循环重排（DLR）方法在所有方法中表现出优越性能，无论对于独立变量还是相关变量的模型。
引用
@article{arxiv.1606.00770,
title = {Different numerical estimators for main effect global sensitivity indices},
author = {Sergei Kucherenko and Shufang Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.00770},
year = {2016}
}