非矩形域上问题的Sobol敏感性指数
统计理论
2016-05-18 v1 数值分析
其他统计学
统计理论
摘要
针对输入被限制在非矩形域（例如存在不等式约束）的模型，我们开发了一个用于估计Sobol敏感性指数的新颖理论与数值框架。提出了两种数值方法，即对于中低维问题可能非常高效的求积积分法，以及基于接受-拒绝采样方法的MC/QMC估计量，用于Sobol敏感性指数的数值估计。考虑了几个带约束的模型测试函数，并找到了其Sobol敏感性指数的解析解。这些解被用作验证数值估计的基准。该方法被证明是通用且高效的。
引用
@article{arxiv.1605.05069,
title = {Sobol' indices for problems defined in non-rectangular domains},
author = {S. Kucherenko and O. V. Klymenko and N. Shah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.05069},
year = {2016}
}
备注
24 pages, 16 figures