小Sobol'灵敏度指数的更好估计
统计方法学
2012-04-24 v1 数值分析
摘要
提出了一种估计Sobol'指数的新方法。新方法使用3个独立输入向量而非通常的2个。在目标Sobol'指数较小的问题上，它获得了更高的精度，甚至优于一些使用真实但未知的函数均值进行调整的oracle方法。当目标Sobol'指数较大时，oracle方法比新方法表现更好。
引用
@article{arxiv.1204.4763,
title = {Better estimation of small Sobol' sensitivity indices},
author = {Art B. Owen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4763},
year = {2012}
}