一阶 Sobol 指数推断中平均秩基估计量的有效性
统计理论
2023-06-12 v1 统计理论
摘要
在文献中提出的众多一阶 Sobol 指数估计量中，所谓的秩基估计量可以说是最易于实现的。该估计量可视为按输入递增顺序重排数据后所得响应变量样本的经验自相关。这一简单思想可推广至更高滞后的自相关，从而提供同一参数的若干竞争性估计量。我们证明这些估计量可以一种简单方式组合，以渐近达到理论方差效率界。
引用
@article{arxiv.2306.05842,
title = {Efficiency of the averaged rank-based estimator for first order Sobol index inference},
author = {Thierry Klein and Paul Rochet},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.05842},
year = {2023}
}