灵敏度指标的有效估计
统计理论
2012-03-15 v1 统计理论
摘要
本文研究Sobol灵敏度指标的有效估计问题。首先，我们关注条件矩的泛函积分的一般形式：E(ψ(E(φ(Y)|X)))，其中(X,Y)是具有联合密度f的随机向量，ψ和φ是足够可微的函数。特别地，我们表明该泛函的渐近有效估计归结为交叉二次泛函的估计。然后推导出一阶灵敏度指标的有效估计作为特例。我们在几个解析函数上研究其性质，并在一个油藏工程案例中说明其意义。
引用
@article{arxiv.1203.2899,
title = {Efficient Estimation of Sensitivity Indices},
author = {Sébastien Da Veiga and Fabrice Gamboa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.2899},
year = {2012}
}
备注
41 pages