独立同分布随机变量之和的矩
统计理论
2012-01-17 v2 统计理论
摘要
我们提出了一种计算独立同分布随机变量之和的矩的解析方法。这些和的极限行为对统计理论至关重要，而我们推导出的矩表达式使得对其的研究相对容易。我们通过给出中心极限定理的一个新证明以及其他几个收敛结果来展示这一点。
引用
@article{arxiv.1105.6283,
title = {Moments of Sums of Independent and Identically Distributed Random Variables},
author = {Daniel M. Packwood},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.6283},
year = {2012}
}
备注
13 pages