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幂次正态极值的矩收敛

统计理论 2016-07-11 v1 统计理论

作者: Tingting Li , Zuoxiang Peng

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摘要

本文在归一化常数的最优选择下，考虑了幂次正态极值的矩收敛。结果表明，归一化幂次正态极值的收敛速率取决于幂指数。然而，对于矩的高阶展开，这种依赖性消失。

关键词

正态极值矩收敛归一化常数极值理论

引用

@article{arxiv.1607.02245,
  title  = {Moments convergence of powered normal extremes},
  author = {Tingting Li and Zuoxiang Peng},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1607.02245},
  year   = {2016}
}