Volterra Heston模型的马尔可夫结构
概率论
2018-03-02 v1
摘要
我们用无限维调整前向过程刻画了Volterra Heston模型的马尔可夫与仿射结构，并明确了其状态空间。更确切地说，我们证明了它满足一个随机偏微分方程，并展现出指数仿射特征泛函。作为一个应用，我们推导了Banach空间值平方根过程的存在唯一性结果，并给出了其状态空间。这引出了Volterra Heston模型的另一种表示，以及它关于该可能无限的仿射扩散系统的Fourier-Laplace变换。
引用
@article{arxiv.1803.00477,
title = {Markovian structure of the Volterra Heston model},
author = {Eduardo Abi Jaber and Omar El Euch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.00477},
year = {2018}
}