多因素 Volterra 过程逼近的状态空间
概率论
2024-12-24 v1 数理金融
摘要
我们证明了来自非负 Volterra 过程逼近的多因素马尔可夫过程的状态空间由非负象限的显式线性变换给出。我们演示了该结果在应用中的有用性，包括用于非负 Volterra 过程的仿真方案和偏微分方程方法。
关键词
引用
@article{arxiv.2412.17526,
title = {State spaces of multifactor approximations of nonnegative Volterra processes},
author = {Eduardo Abi Jaber and Christian Bayer and Simon Breneis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.17526},
year = {2024}
}