带跳跃与记忆的随机利率模型的长期行为
概率论
2011-11-07 v1
摘要
本文证明了长期收益 对某个 的收敛性,其中 是遵循带跳跃与记忆的 Cox-Ingersoll-Ross 型模型扩展的短期利率。作为应用,我们还研究了带跳跃与记忆的双因子 Cox-Ingersoll-Ross 模型的相应行为。
引用
@article{arxiv.1111.1226,
title = {Long-Term Behaviors of Stochastic Interest Rate Models with Jumps and Memory},
author = {Jianhai Bao and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.1226},
year = {2011}
}
备注
p13