对数遍历性：一种用于金融市场建模的新概念

尽管金融模型通常违反遍历性，但在市场中观察到遍历行为并不罕见。政策制定者和市场参与者在关键和紧急状态下控制市场行为，这导致了某种程度的遍历性，因为他们的行动是有意的。在本文中，我们定义了一个作用于正随机过程空间的参数化算子，将一类正随机过程变换为均值遍历过程。通过这种机制，我们提取了隐藏在金融模型中的关于遍历行为的数据，将其应用于数理金融，并建立了一种新颖的未定权益定价方法。我们提供了一些实证例子，并将结果与现有结果进行比较，以证明这种新方法的有效性。