对数 Ergodic 过程的一些应用：基于非理性旋转的交易模型和欧洲期权定价
概率论
2024-10-30 v1 动力系统
摘要
由于期货交易在金融市场参与者中日益流行，期货工具的风险管理至关重要。本文引入了一个用于估计离开股票交易头寸的最佳时间的模型。同时，我们利用 Ergodic 定理，使用单位圆上的随机非理性旋转来研究欧洲期权定价问题。利用对数 Ergodic 过程的属性，我们使用风险资产的随机过程的时间平均值而非期望来进行计算。
引用
@article{arxiv.2410.22054,
title = {Some Applications of Log-Ergodic Processes: Ergodic Trading Model and Call Option Pricing Using the Irrational Rotation},
author = {Kiarash Firouzi and Mohammad Jelodari Mamaghani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.22054},
year = {2024}
}
备注
22 pages, 3 figures, original research