基于似然的大维均值向量不等协方差矩阵线性假设检验
统计方法学
2015-12-22 v1
摘要
本文考虑在大维设定下检验一组具有不等协方差矩阵的均值向量的线性假设。从似然的角度研究了检验假设 （给定向量 ）的问题，这使得所提出的检验功效更强。我们利用 Zheng(2012)[21] 中大型维 矩阵线性谱统计量的中心极限定理（CLT）来建立大维框架下的新检验统计量，从而所提检验可适用于更广泛的大维非高斯变量。此外，基于似然的统计量使我们的新检验具有更优的经验功效，同时其经验尺寸更接近显著性水平。最后，通过模拟研究将所提检验与其他高维均值向量检验进行比较以评估其性能。
引用
@article{arxiv.1512.06158,
title = {Likelihood-based tests on linear hypotheses of large dimensional mean vectors with unequal covariance matrices},
author = {Dandan Jiang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.06158},
year = {2015}
}