基于 Rao 得分检验的大维协方差结构检验
统计方法学
2015-12-22 v2
摘要
本文基于大维框架下对 Rao 得分检验的修正，提出了一种新的协方差矩阵结构检验方法。通过推广大维样本协方差矩阵线性谱统计量的中心极限定理（CLT），该检验可适用于更广范围内的大维非高斯变量，且不受四阶矩的限制。此外，修正后的 Rao 得分检验在 的超高维情况下依然有效，打破了随机矩阵理论（RMT）修正检验仅在 时才可使用的固有观念。最后，我们将所提检验与其他高维协方差结构检验进行比较，通过模拟研究评估它们的性能。
引用
@article{arxiv.1510.03098,
title = {Tests for Large Dimensional Covariance Structure Based on Rao's Score Test},
author = {Dandan Jiang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.03098},
year = {2015}
}
备注
28 page, 2 figures