两个大规模协方差矩阵相等的不变检验
统计理论
2019-11-15 v1 统计理论
摘要
在这项工作中，我们受 Zhang 等人（2019）近期工作的启发，研究了一种用于检验两个大规模协方差矩阵相等的新不变检验。Zhang 等人（2019）提出的两种修正似然比检验（LRTs）基于 Beta 矩阵特征值（或 1 减特征值）对数之和。然而，随着维数增加，Beta 矩阵的许多特征值接近于 0 或 1，修正 LRTs 受此严重影响。相反，在本工作中，我们考虑特征值（Beta 矩阵的）的简单和，并在所有 以相同速率增长时计算其渐近正态性。我们通过数值表明，在我们与他们所考虑的所有情形中，我们的检验比 Zhang 等人（2019）的两种修正似然比检验具有更高的功效。
引用
@article{arxiv.1911.06006,
title = {An Invariant Test for Equality of Two Large Scale Covariance Matrices},
author = {Taehyeon Koo and Seonghun Cho and Johan Lim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.06006},
year = {2019}
}