使用随机矩阵理论对高维数据的均值向量与协方差矩阵进行同时检验
应用统计
2024-03-12 v1
摘要
本文提出了一种新的修正似然比检验（LRT），用于在高维环境下同时检验两样本总体的均值向量与协方差矩阵。通过运用随机矩阵理论（RMT）的工具，我们推导出了一般分布总体下修正 LRT 的极限零分布。此外，我们通过模拟结果将所提检验与现有检验进行比较，证明修正 LRT 在检验水平和功效方面均展现出优良的特性。
引用
@article{arxiv.2403.05760,
title = {Simultaneous test of the mean vectors and covariance matrices for high-dimensional data using RMT},
author = {Zhenzhen Niu and Jianghao Li and Wenya Luo and Zhidong Bai},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.05760},
year = {2024}
}