Scifaro

中文

高维数据似然比检验的渐近功效

统计理论 2013-02-15 v1 统计理论

作者: Cheng Wang , Longbing Cao , Baiqi Miao

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

本文考虑了当维数 $p$ 相对于样本量 $n$ 较大时，单位阵检验的似然比检验 (LRT) 的渐近功效。给出了备择假设下 LRT 的渐近分布，并推导了功效的显式表达式。进行了模拟研究以比较 LRT 与其他检验。所有这些研究表明，LRT 是检测接近零的特征值的有力检验。

关键词

似然比检验高维数据渐近功效单位阵检验协方差矩阵特征值

引用

@article{arxiv.1302.3302,
  title  = {Asymptotic power of likelihood ratio tests for high dimensional data},
  author = {Cheng Wang and Longbing Cao and Baiqi Miao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1302.3302},
  year   = {2013}
}

备注

10 pages, 2 figures