Levy 分布与超市销售的长相关时间
其他凝聚态物理
2009-11-10 v1 综合金融
摘要
对商品市场（超市对消费者的销售数据）进行分析，通过研究波动谱和噪声相关性。对三种相关产品（番茄酱、黄油酱和咖喱酱）进行了分析。大部分销售噪声由促销活动引起，但本文重点关注基线销售的波动。这些特征描述了市场的动力学。发现了四项此前未注意到的效应，难以从简单的计量经济学模型中解释。这四种效应是：(1) 基线销售噪声水平远高于可以预期的不相关销售事件；(2) 周基线销售差异按照宽泊非高斯函数分布，具有宽尾；(3) 这些波动遵循指数 alpha=1.4 的 Levy 分布，类似于金融交易市场和股市；(4) 这种噪声在 10 到 11 周的时间段内具有相关性，或显示出类似的幂律谱。与股市的相似性表明，可能应用于描述消费者集体行为的模型。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0412163,
title = {Levy distribution and long correlation times in supermarket sales},
author = {R. D. Groot},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0412163},
year = {2009}
}
备注
19 pages, 7 figures, accepted for publication in Physica A