竞争型股票金融市场模型中的值分布
凝聚态物理
2009-10-31 v1
摘要
我们提出了竞争型股票金融市场模型并通过数值模拟描述其行为。我们表明，在临界区域，本模型中定义的市场值暴涨分布呈幂律分布，指数约为 2.3。在该区域，价格收益分布为截断 Levy 稳定分布，指数接近观测到的值。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/9911428,
title = {The Values Distribution in a Competing Shares Financial Market Model},
author = {A. Ponzi and Y. Aizawa},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9911428},
year = {2009}
}
备注
7 pages ps file with 6 eps figures. Latex source file. To appear in Proceedings of Third Tohwa University Conference on Statistical Physics, Japan, Nov.1999