$q$-奥恩斯坦-乌伦贝克过程的大跳跃
概率论
2016-07-05 v2
摘要
我们继续研究 -奥恩斯坦-乌伦贝克过程的样本路径。我们证明对所有 ，该过程以正概率出现从定义域一端附近跨越到另一端的大跳跃。此外，在适当放大的时间窗内此类跳跃的次数弱收敛于一个泊松随机变量。
引用
@article{arxiv.1603.09685,
title = {Large jumps of $q$-Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Yizao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.09685},
year = {2016}
}
备注
9 pages. Minor revision