高斯过程的Lévy面积：一种双重Wiener-Itô积分方法

Albert Ferreiro-Castilla; Frederic Utzet

高斯过程的Lévy面积：一种双重Wiener-Itô积分方法

概率论 2010-07-16 v1

作者: Albert Ferreiro-Castilla , Frederic Utzet

摘要

设 $\{X_{1}(t)\}_{0\leq t\leq1}$ 和 $\{X_{2}(t)\}_{0\leq t\leq1}$ 是两个独立的连续中心化高斯过程，协方差函数分别为 $R_{1}$ 和 $R_{2}$ 。本文证明，如果协方差函数分别具有有限 $p$ -变差和 $q$ -变差，且满足 $p^{-1}+q^{-1}>1$ ，则Lévy面积可以定义为关于由 $X_{1}$ 和 $X_{2}$ 诱导的等正态高斯过程的双重Wiener-Itô积分。此外，还研究了该广义Lévy面积特征函数的一些性质。

关键词

Lévy面积高斯过程 Wiener-Itô积分 p-变差特征函数

引用

@article{arxiv.1007.2516,
  title  = {L\'evy area for Gaussian processes: A double Wiener-It\^o integral approach},
  author = {Albert Ferreiro-Castilla and Frederic Utzet},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1007.2516},
  year   = {2010}
}

高斯过程的Lévy面积：一种双重Wiener-Itô积分方法

摘要

关键词

引用

相关论文