关于无穷维 Lévy 过程的 Itô 积分：一种级数方法
概率论
2025-11-21 v1 泛函分析
摘要
我们给出了关于 Hilbert 空间值 Lévy 过程的无穷维 Itô 积分的一种替代构造。该方法基于著名的实值随机积分理论，相应的 Itô 积分由关于标准 Lévy 过程的 Itô 积分级数给出。我们还证明了该随机积分与文献中已发展的 Itô 积分一致。
引用
@article{arxiv.1907.01450,
title = {The It\^{o} integral with respect to an infinite dimensional L\'{e}vy process: A series approach},
author = {Stefan Tappe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01450},
year = {2025}
}
备注
21 pages