随机 $W^{1}_{p}$-值过程的 $L_{p}$-范数的 It\^o 公式
概率论
2008-06-11 v1
摘要
我们证明了散度型随机偏微分方程 (SPDE) 理论中出现的随机 -值过程的 -范数的 It\^o 公式。
引用
@article{arxiv.0806.1557,
title = {It\^o's formula for the $L_{p}$-norm of stochastic $W^{1}_{p}$-valued processes},
author = {N. V. Krylov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0806.1557},
year = {2008}
}
备注
16 pages