SPDEs 的 Itô 公式的一个相对简短的证明及其应用

N. V. Krylov

SPDEs 的 Itô 公式的一个相对简短的证明及其应用

概率论 2012-08-21 v1

作者: N. V. Krylov

摘要

基于将原本属于 $V^{*}$ 的随机微分提升到 $H$ 的可能性，我们在 $V\subset H\subset V^{*}$ 的设定下，给出了取值于 Hilbert 空间的随机过程的 Itô 公式的一个简短证明。利用这一结果，我们还证明了任意区域中二阶 SPDEs 的极大值原理。

关键词

Itô 公式随机偏微分方程 Hilbert 空间值过程 Gelfand 三元组极大值原理随机微分

引用

@article{arxiv.1208.3709,
  title  = {A relatively short proof of It\^o's formula for SPDEs and its applications},
  author = {N. V. Krylov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1208.3709},
  year   = {2012}
}

备注

20 pages

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