布朗运动对于高频数据建模是否必要？
统计理论
2016-08-14 v1 统计理论
摘要
本文考虑了检验高频采样半鞅中连续部分是否存在的问题。我们提供了两种检验，一种的原假设是存在连续分量，另一种的原假设是不存在连续分量，此时模型由纯跳过程驱动。当应用于高频个股数据时，两种检验均表明需要在模型中包含连续分量。
引用
@article{arxiv.1011.2635,
title = {Is Brownian motion necessary to model high-frequency data?},
author = {Yacine Aït-Sahalia and Jean Jacod},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.2635},
year = {2016}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/09-AOS749 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)