模拟相关布朗运动需要多少条路径？
概率论
2017-08-18 v1 计算金融
摘要
我们给出了一个显式公式，用于确定模拟两个相关布朗运动所需的最优路径数。
引用
@article{arxiv.1708.05352,
title = {How many paths to simulate correlated Brownian motions?},
author = {Antoine Jacquier and Louis Jeannerod},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.05352},
year = {2017}
}
备注
2 pages, 1 figure