卦限中对称反射布朗运动大偏差的最优路径
概率论
2013-02-01 v2
摘要
我们研究了由正卦限中半鞅反射布朗运动（SRBM）的大偏差产生的变分问题。由于一般问题的难度，我们考虑SRBM具有旋转对称参数的情况。在这种情况下，我们能够获得变分问题的最优解是渐进路径（通过严格递增维数的面移动）或围绕卦限边界螺旋的路径的条件。此外，这些结果使我们能够提供一个可以验证螺旋路径是最优的示例。对于旋转对称的SRBM，我们的结果有助于简化确定变分问题最优解的计算方法，并深入了解这些过程的大偏差行为。
引用
@article{arxiv.1208.1971,
title = {Optimal Paths in Large Deviations of Symmetric Reflected Brownian Motion in the Octant},
author = {Ziyu Liang and John J. Hasenbein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1208.1971},
year = {2013}
}