用鞅逼近分数布朗运动
概率论
2012-12-13 v1
摘要
我们研究了用鞅最优逼近分数布朗运动的问题。我们证明存在唯一鞅在特定意义下最接近分数布朗运动。该鞅具有特定形式。给出了关于逼近问题的数值结果。
引用
@article{arxiv.1205.4559,
title = {Approximation of fractional Brownian motion by martingales},
author = {Sergiy Shklyar and Georgiy Shevchenko and Yuliya Mishura and Vadym Doroshenko and Oksana Banna},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.4559},
year = {2012}
}