布朗运动最小值的自适应逼近
概率论
2016-01-07 v1
摘要
我们研究了基于有限个点评估来逼近单位区间上布朗运动最小值时的误差。我们构造了一种自适应选择评估布朗路径点的算法。与最优非自适应算法的 收敛速率相比，所提出的自适应算法以任意高的多项式速率收敛。
引用
@article{arxiv.1601.01276,
title = {Adaptive Approximation of the Minimum of Brownian Motion},
author = {James M. Calvin and Mario Hefter and André Herzwurm},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.01276},
year = {2016}
}