离散市场中带交易成本的对赌期权对冲
计算金融
2012-06-21 v1 概率论
摘要
我们从卖方和买方的角度，为一般离散市场中对赌期权的价格计算和超对冲策略构造了算法。
引用
@article{arxiv.1206.4506,
title = {Hedging of game options in discrete markets with transaction costs},
author = {Yuri Kifer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.4506},
year = {2012}
}