弱收敛在博弈期权对冲中的应用

本文考虑收益依赖于基础过程的Dynkin博弈。假设基础过程$\{S^{(n)}\}_{n=0}^{\infty}$向极限过程$S$的扩展弱收敛，我们证明了对应于$\{S^{(n)}\}_{n=0}^{\infty}$的Dynkin博弈值收敛到对应于$S$的Dynkin博弈值。我们利用这些结果，通过离散时间模型中的一系列博弈期权价格来逼近连续时间模型中具有路径依赖收益的博弈期权价格，这些离散时间模型的价格可通过动态规划算法计算。与以往论文相比，我们在更一般的基础过程收敛性以及更弱的收益条件下开展工作。