带比例交易成本的多货币模型中博弈期权的定价与对冲
数理金融
2015-08-17 v2 最优化与控制
计算金融
摘要
在带比例交易成本的多货币模型中，考虑了博弈期权（或称以色列期权）的定价、对冲、最优执行与最优取消。给出了最优对冲、取消与执行策略的高效构造，并辅以数值例子，以及博弈期权买卖价的概率对偶表示。
引用
@article{arxiv.1504.07920,
title = {Pricing and hedging game options in currency models with proportional transaction costs},
author = {Alet Roux},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.07920},
year = {2015}
}