加权平均损失或收益的函数弱律及其应用
统计方法学
2014-05-23 v2
摘要
本文表明，精算科学、金融、医学、福利分析等领域中出现的许多风险度量可归入加权平均损失或收益 (WMLG) 统计量类。其中一些是基于上阈值 (UTH) 或基于下阈值 (LTH) 的。当场景随时间被监测时，这些统计量可能是时间依赖的，并依赖于特定函数 和 。本文提供了时间依赖且一致函数的弱渐近律，使得能够对风险进行时空研究，并在依赖性和相互影响方面对不同统计量进行比较。结果被具体化应用于此类常用统计量，如 Kakwani 和 Shorrocks 统计量。此外，还提供了基于伪面板数据的数据驱动应用。
引用
@article{arxiv.1306.5431,
title = {Functional weak laws for the weighted mean losses or gains and applications},
author = {Gane Samb Lo and Serigne Touba Sall and Pape Djiby Mergane},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.5431},
year = {2014}
}
备注
25 pages