从前向积分到 Wick-It\^o 积分：分数 Brownian 运动与 Rosenblatt 过程情形
概率论
2017-01-03 v1
摘要
本文结合 Hida 分布理论与 Sobolev-Watanabe-Kree 空间，以精细研究通过正则化得到的前向积分与关于分数 Brownian 运动及 Rosenblatt 过程的 Wick-It\^o 积分之间的联系。本文发展的新方法能够重新得到分数 Brownian 运动的相关结果，并获得关于 Rosenblatt 过程的新结果。特别地，我们得到了一个关于 Rosenblatt 过程泛函的 It\^o 公式，该公式在平方可积随机变量空间中成立。
引用
@article{arxiv.1701.00129,
title = {From forward integrals to Wick-It\^o integrals: the fractional Brownian motion and the Rosenblatt process cases},
author = {Benjamin Arras},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.00129},
year = {2017}
}
备注
32 pages