斜布朗运动的首达时间
概率论
2011-03-09 v2
摘要
在 Itô 和 McKean (1963) 引入斜布朗运动近五十年后，其首达时间分布仍然未知。本文推广了 Pitman 和 Yor (2001) 以及 Csáki 和 Hu (2004) 的结果，推导了斜布朗运动排序游程高度的分布公式。然后，我们作为简单推论得到了首达时间分布。
关键词
引用
@article{arxiv.1008.2989,
title = {First Passage Time of Skew Brownian Motion},
author = {Thilanka Appuhamillage and Daniel Sheldon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1008.2989},
year = {2011}
}