带跳与时间延迟生成元的倒向随机微分方程及路径依赖非线性Kolmogorov方程相关的Feynman-Kac公式
概率论
2025-11-27 v2
摘要
我们考虑一个由Lévy型噪声驱动、具有时间延迟生成元的正倒向随机微分方程（FBSDEs）系统。我们建立了一个非线性Feynman-Kac表示公式，将FBSDEs系统给出的解与具有延迟和跳的路径依赖非线性Kolmogorov方程的解相关联。所得结果随后被应用于研究所谓大投资者问题的一个推广，其中股票价格依据跳扩散动态演化。
引用
@article{arxiv.2209.06097,
title = {Feynman-Kac formula for BSDEs with jumps and time delayed generators associated to path-dependent nonlinear Kolmogorov equations},
author = {Luca Di Persio and Matteo Garbelli and Adrian Zălinescu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.06097},
year = {2025}
}