通过广义 BSDE 求解带诺伊曼边界条件的路径依赖抛物型偏微分方程的温和解
概率论
2026-01-23 v1
摘要
我们研究了一个具有时滞生成元的正向-反向随机微分方程（FBSDE）系统。正向过程包含一个通过斯蒂尔杰斯积分表示的反射分量，而反向过程则采用广义 BSDE 的形式。通过推导一个表示公式，我们建立了该 FBSDE 系统与带诺伊曼边界条件的非线性路径依赖抛物型偏微分方程之间的联系。
引用
@article{arxiv.2601.16178,
title = {Mild Solutions for Path-Dependent Parabolic PDEs with Neumann Boundary Conditions via Generalized BSDEs},
author = {Luca Di Persio and Matteo Garbelli and Adrian Zalinescu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.16178},
year = {2026}
}