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最大方差在光滑曲线上取值的Gaussian随机场的极值

概率论 2016-12-23 v1

摘要

X(s,t),(s,t)EX(s,t), (s,t)\in E,其中 ER2E\subset \mathbb{R}^2 为紧集,是以 σ(s,t)\sigma(s,t) 为方差函数且具有连续轨迹的中心化二维Gaussian随机场。记 L={(s,t):σ(s,t)=max(s,t)Eσ(s,t)}\mathcal{L}=\{(s,t): \sigma(s,t)=\max_{(s',t')\in E}\sigma(s',t')\}。在 L\mathcal{L} 为光滑曲线的条件下,本文推导了当 uu\to\inftyP(sup(s,t)EX(s,t)>u)\mathbb{P}\left(\sup_{(s,t)\in E}X(s,t)>u\right) 的精确渐近性。我们通过一个关于两个独立fractional Brownian motion聚合极值的应用来阐明所得结果。

关键词

引用

@article{arxiv.1612.07780,
  title  = {Extremes of Gaussian Random Fields with maximum variance attained over smooth curves},
  author = {Peng Liu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1612.07780},
  year   = {2016}
}

备注

26 pages