由$\alpha$-稳定过程驱动的随机 Burgers 方程的指数遍历性

Zhao Dong; Lihu Xu; Xicheng Zhang

doi:10.1007/s10955-013-0881-y

由$\alpha$-稳定过程驱动的随机 Burgers 方程的指数遍历性

概率论 2015-06-11 v2 偏微分方程分析

作者: Zhao Dong , Lihu Xu , Xicheng Zhang

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摘要

在这项工作中，我们证明了由 $\alpha/2$ -从属柱状布朗运动驱动且 $\alpha\in(1,2)$ 的随机 Burgers 方程的强 Feller 性质和指数遍历性。为了证明这些结果，我们对非线性项进行了截断，并使用了 Zhang (arXiv:1204.2630v2) 建立的由 $\alpha$ -稳定噪声驱动的随机微分方程的导数公式。

关键词

stochastic differential equations brownian motion ergodic theory

引用

@article{arxiv.1208.5804,
  title  = {Exponential Ergodicity of stochastic Burgers equations driven by $\alpha$-stable processes},
  author = {Zhao Dong and Lihu Xu and Xicheng Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1208.5804},
  year   = {2015}
}

备注

17pp

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