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希尔伯特空间上 Lévy 过程驱动的半线性 SDE 的指数收敛性

概率论 2013-08-26 v3

作者: Yulin Song , Tiange Xu

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摘要

本文为希尔伯特空间上的跳过程推导了一个分部积分公式。利用该公式，我们研究了由纯跳过程驱动的非线性 SPDE 的导数公式和指数遍历性。

关键词

分部积分公式跳过程希尔伯特空间半线性随机微分方程 Lévy 过程指数遍历性随机偏微分方程

引用

@article{arxiv.1301.6024,
  title  = {Exponential Convergence for Semilinear SDEs Driven by L\'evy Processes on Hilbert Spaces},
  author = {Yulin Song and Tiange Xu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1301.6024},
  year   = {2013}
}