多元从属稳定过程
偏微分方程分析
2020-01-07 v2
摘要
本文致力于研究基于多元稳定过程的若干时间变换随机模型。与经典的时间变换布朗运动相比，所考虑的模型具有若干优势——例如，若以交易次数作为随机时间变换，它们更适于描述股票价格。本文基于两个流行概念——多元从属与 Lévy copulas，对该模型进行了详细讨论。
关键词
引用
@article{arxiv.1802.02877,
title = {Existence and uniqueness of solutions to singular Cahn-Hilliard equations with nonlinear viscosity terms and dynamic boundary conditions},
author = {Luca Scarpa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.02877},
year = {2020}
}
备注
Key words and phrases: Cahn-Hilliard system, dynamic boundary conditions, nonlinear viscosity, existence of solutions, uniqueness