期权定价中偏微分方程组区域截断误差的估计
计算金融
2024-01-30 v1
摘要
本文详细研究了在机制转换市场模型下欧式期权定价中出现的多维抛物型偏微分方程组。为了数值求解，必须截断区域并施加人工边界数据。通过推导截断区域内所有点的区域截断误差估计，我们扩展了文献中仅处理恒定机制情况下期权定价方程的一些结果。我们与现有方法不同，得到了在区域某些部分更尖锐的误差估计。因此，所提出的和现有的最小值给出了严格更尖锐的估计。通过考虑一些数值例子，与现有文献进行了全面比较。这些例子证实了误差估计的改进是显著的。
引用
@article{arxiv.2401.15570,
title = {Estimation of domain truncation error for a system of PDEs arising in option pricing},
author = {Anindya Goswami and Kuldip Singh Patel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.15570},
year = {2024}
}