古典资本最优投资的均衡点
最优化与控制
2007-12-04 v1
摘要
本文研究的是平衡点，即闭合回路方程的稳态解，对应于线性偏微分方程的无限维、无限时间 horizon 的边界控制问题。给出了平衡点在一般情形下存在的充分条件，随后将其应用于古典资本最优投资的经济问题。也提供了经济问题中某些相关例子平衡点的显式计算。实际上，这里的挑战在于证明诸如无限维最优控制这样的理论工具可以有效地用于显式且简便地计算解，并且同样的计算可以在具有相同抽象结构的例子中直接重复进行。本文未提供稳定性结果；此处包含的工作应被视为研究最优控制和轨迹长期行为的第一步。
引用
@article{arxiv.0712.0025,
title = {Equilibrium points for Optimal Investment with Vintage Capital},
author = {Silvia Faggian},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0025},
year = {2007}
}