应用于具有复古资本的最优投资的线性凸边界控制问题的最大值原理
最优化与控制
2007-11-26 v1
摘要
本文研究了针对线性偏微分方程的无限维无限时域边界控制问题的庞特里亚金最大值原理。该最优控制模型已由同一作者或 Faggian 和 Gozzi 在一系列论文中利用动态规划方法在有限和无限时域下进行了研究。本文建立了开环控制的最优性充要条件。此外，证明了伴随变量与沿系统轨迹评估的价值函数的空间梯度相一致，从而在最大值原理与动态规划之间建立了联系。如第一部分所回顾，该抽象模型适用于具有复古资本的最优投资问题。
引用
@article{arxiv.0711.3694,
title = {Maximum Principle for Linear-Convex Boundary Control Problems applied to Optimal Investment with Vintage Capital},
author = {Silvia Faggian},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.3694},
year = {2007}
}