使用改进布谷鸟搜索算法对美式期权 Heston 期权定价模型进行高效鲁棒校准
神经与进化计算
2015-08-03 v1 证券定价
摘要
本文开发了一种改进的布谷鸟搜索算法，以实现对美式期权的 Heston 期权定价模型的高效且鲁棒的校准。像 Heston 这样的随机波动率模型的校准比经典期权定价模型困难得多，因为需要估计更多参数。将此类模型校准到美式看跌期权数据的困难任务是本文的主要目标。数值结果展示了所选方法解决此问题的适用性。
引用
@article{arxiv.1507.08937,
title = {Efficient and robust calibration of the Heston option pricing model for American options using an improved Cuckoo Search Algorithm},
author = {Stefan Haring and Ronald Hochreiter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.08937},
year = {2015}
}